dc.description.abstract | Pasar efisien merupakan teori dimana pasar dapat menyerap semua jenis
informasi yang ada sehingga tidak memungkinkan untuk para investor
memanfaatkannya untuk mendapatkan abnormal return. Namun teori pasar
efisien ini sulit untuk terjadi mengingat banyaknya terjadi anomali pasar. Dengan
adanya anomali pasar tersebut maka investor bisa mendapatkan abnormal return.
Banyak sekali jenis anomali pasar, antara lain The Day of The Week Effect, Week
Four Effect, Rogalsky Effect, dan Size Effect. Keempat anomali tersebut
merupakan beberapa anomali yang cukup sering muncul di pasar. Penelitian ini
dilakukan untuk menguji apakah terdapat The Day of The Week Effect, Week Four
Effect, Rogalsky Effect, dan Size Effect pada perusahaan yang terdaftar dalam
Bursa Efek Indonesia dalam Indeks LQ-45 pada periode Januari 2019 – Desember
2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena The Day of The Week Effect
dan Week Four Effect berpengaruh secara signifikan. Sedangkan Rogalsky Effect,
dan Size Effect tidak berpengaruh secara signifikan. | en_US |