Hubungan Jangka Panjang Dan Dinamis Jangka Pendek Pada Indeks Pasar Saham Negara Akibat Dampak Ledakan Amonium Nitrat (NH4NO3) Di Beirut, Lebanon (Sebuah Analisis Studi Peristiwa terhadap Indeks Pasar Saham Negara di Timur Tengah dan Indeks Pasar Saham Negara di Indonesia)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan jangka panjang dan dinamis jangka
pendek pada indeks pasar saham utama di Negara Lebanon (BLSI), Israel (TA35),
Yordania (AMGNRLX), Arab Saudi (TASI), dan Indonesia (IHSG) akibat dampak
ledakan amonium nitrat (NH4NO3) di Beirut, Lebanon. Penelitian ini menggunakan
sampel pasca terjadinya peristiwa ledakan amonium nitrat (NH4NO3) di Beirut,
Lebanon yaitu dari tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan 17 Desember 2020.
Hubungan jangka panjang dan dinamis jangka pendek akibat dampak ledakan
amonium nitrat (NH4NO3) di Beirut, Lebanon diuji dengan menggunakan metode
Johansen Cointegration Test dan Granger Causality Test. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: (1) Terdapat hubungan kointegrasi pada return indeks pasar
saham negara di Lebanon (BLSI), Israel (TA35), Yordania (AMGNRLX), Arab Saudi
(TASI), dan Indonesia (IHSG) pasca peristiwa ledakan tersebut; (2) tidak terdapat
hubungan kausalitas dua arah maupun hubungan searah pada return indeks pasar
saham negara di Lebanon (BLSI), Israel (TA35), Yordania (AMGNRLX), Arab Saudi
(TASI), dan Indonesia (IHSG) pasca peristiwa ledakan tersebut.
Collections
- Management [4534]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Analisis Investasi dan Penentuan Portofolio Saham Optimal di Bursa Efek Jakarta (Studi Komparatif Penggunaan Model Indeks Tunggal dan Model Random pada Saham-Saham Indeks LQ-45 Periode 1999-2003)
Yulia Fitrinia, 01312366 (Universitas Islam Indonesia, 2005-03-09)Fitrinia, Yulia. (2005). Analisis Investasi dan Penentuan Portofolio Saham Optimal di Bursa Efek Jakarta (Studi Komparatif Penggunaan Model Indeks Tunggal dan Model Random Pada Saham-Saham Indeks LQ-45 Periode 1999-2003). ... -
Analisis Pengaruh Exchange Rate, Indeks Saham Dow Jones di New York Stock Exchange dan Hari Perdagangan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan dan Indeks LQ 45 di Bursa Efek Jakarta
Rudiyanto, Arih (Universitas Islam Indonesia, 2004) -
Perubahan Harga dan Volume pada Saham Tertambah dan Terhapus EIDO di Bursa Efek Indonesia
Rahmawati Nur Fadhila (Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini mengangkat isu mengenai pengaruh saham tertambah (terhapus) dari indeks terhadap harga saham dan volume perdagangan saham, dengan menggunakan Ishares MSCI Indonesia Investable Market Index Fund (EIDO). Dengan ...