Analisis Investasi dan Penentuan Portofolio Saham Optimal di Bursa Efek Jakarta (Studi Komparatif Penggunaan Model Indeks Tunggal dan Model Random pada Saham-Saham Indeks LQ-45 Periode 1999-2003)

Abstract

Fitrinia, Yulia. (2005). Analisis Investasi dan Penentuan Portofolio Saham Optimal di Bursa Efek Jakarta (Studi Komparatif Penggunaan Model Indeks Tunggal dan Model Random Pada Saham-Saham Indeks LQ-45 Periode 1999-2003). Yogyakarta. Fakultas Ekonomi. Univesrsitas Islam Indonesia. Studi komparatif ini berdasarkan pada data harga saham perusahaan­perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama periode 1999-2003. Populasi dalam Studi ini sebanyak 17 perusahaan, sedangkan yang dipilih menjadi kandidat portofolio dengan menggunakan Model Indeks Tunggal sebanyak 3 perusahaan dan 10 perusahaan dipilih dengan menggunakan Model Random. Studi ini menggunakan uji Wilcoxon's Rank Sum Test. Sebuah analisa komparatif menunjukan bahwa ada perbedaan return optimal yang didapat investor dalam pemilihan portofolio dengan menggunakan Model Indeks Tunggal dibandingkan dengan menggunakan Model Random.