Analisis Investasi dan Penentuan Portofolio Saham Optimal di Bursa Efek Jakarta (Studi Komparatif Penggunaan Model Indeks Tunggal dan Model Random pada Saham-Saham Indeks LQ-45 Periode 1999-2003)
Abstract
Fitrinia, Yulia. (2005). Analisis Investasi dan Penentuan Portofolio Saham Optimal di Bursa Efek Jakarta (Studi Komparatif Penggunaan Model Indeks Tunggal dan Model Random Pada Saham-Saham Indeks LQ-45 Periode 1999-2003). Yogyakarta. Fakultas Ekonomi. Univesrsitas Islam Indonesia.
Studi komparatif ini berdasarkan pada data harga saham perusahaanperusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama periode 1999-2003. Populasi dalam Studi ini sebanyak 17 perusahaan, sedangkan yang dipilih menjadi kandidat portofolio dengan menggunakan Model Indeks Tunggal sebanyak 3 perusahaan dan 10 perusahaan dipilih dengan menggunakan Model Random.
Studi ini menggunakan uji Wilcoxon's Rank Sum Test. Sebuah analisa komparatif menunjukan bahwa ada perbedaan return optimal yang didapat investor dalam pemilihan portofolio dengan menggunakan Model Indeks Tunggal dibandingkan dengan menggunakan Model Random.
Collections
- Akuntansi [4399]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Analisis Investasi dan Penentuan Portofolio Saham Optimal di Bursa Efek .Jakarta (Studi Komparatif Penggunaan Model Indeks Tunggal dan Model Random pada Saham-Saham Indek LQ-45 Periode 2001-2003)
Decky Sayoga, 00312162 (Universitas Islam Indonesia, 2005)Teori Portofolio pertarna kali dikembangkan oleh Markowitz yang didasarkan pada kenyataan bahwa para investor dalam melakukan investasinya akan menanamkan dana yang mereka miliki pada beberapa jenis saham. Portofolio ... -
Analisis Investasi dan Penentuan Portofolio Saha m Optimal di Bursa Efek Jakarta (Studi Komparatif Penggunaan Model Indek Tunggal dan Model Random pada Saham-Saham Indek LQ-45 Periode 2000-2003)
Ari Winarningsih, 01312312 (Universitas Islam Indonesia, 2005)Winarningsih, Ari. (2005). Analisis Investasi dan Penentuan Portofolio Saham di Bursa Efek Jakarta (studi Komparatif Penggunaan Model lndek Tunggal dan Model Random Pada Saham-Saham Indek LQ-45 Periode 2000-2003). Yogyakarta. ... -
Penentuan Portfolio Optimal Pada Saham Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2019 Dengan Menggunakan Model Indeks Tunggal
NAHAR SAVIRA PUTRI (Universitas Islam Indonesia, 2021-07-06)Dalam melakukan investasi, investor selalu mengharapkan return dari investasi yang telah dilakukan. Namun, pada sisi lain risiko selalu melekat dengan return yang diharapkan investor. Investor harus melakukan cara- cara ...