dc.contributor.advisor | Sri Mulyati Dra., M.Si. | |
dc.contributor.author | Adhika Fadlilah, 15311459 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-24T02:56:22Z | |
dc.date.available | 2020-02-24T02:56:22Z | |
dc.date.issued | 2019-12-16 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uii.ac.id/123456789/18332 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat fenomena January
Effect, The Day of the Week Effect, dan Rogalski Effect yang berpengaruh terhadap
return saham. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan terbuka (go public)
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dari penelitian ini adalah perusahan
yang terdaftar di indeks LQ-45 selama periode 2016-2018 di Bursa Efek Indonesia.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa harga saham penutupan
harian (closing price) selama Januari 2016 hingga Desember 2018. Pemilihan
sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan syarat perusahaan haru
selalu terdaftar dan konsisten berada di indeks LQ-45 selama periode penelitian,
sehingga didapatkan sebanyak 32 perusahaan. Metode analisis yang digunakan
pada penelitian ini adalah Statistik Deskriptif untuk melihat gambaran data-data
sampel yang diperoleh, dan untuk pengujian hipotesis dilakukan uji ANOVA
(Analysis of Variance). Hasil penelitian ini terdapat Fenomena January Effect, The
Day of the Week Effect, dan Rogalski Effect yang berpengaruh terhadap return
saham indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2018. | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
dc.subject | Anomali pasar | en_US |
dc.subject | January Effect | en_US |
dc.subject | The Day of the Week Effect | en_US |
dc.subject | Rogalski Effect | en_US |
dc.title | PENGUJIAN FENOMENA ANOMALI PASAR: JANUARY EFFECT, THE DAY OF THE WEEK EFFECT, DAN ROGALSKI EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM (Studi empiris pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2018) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |