Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Saham Syariah dan Reksadana Saham Konvensional di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2017

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja reksadana saham yaitu antara reksadana saham syariah dengan reksadana saham konvensional yang ada di Bursa Efek Indonesia. Metode sample yang digunakan adalah Purposive Sampling sehingga tepilih 8 sampel reksadana saham syariah dan 19 sampel reksadana saham konvensional, selain itu metode penelitian yang digunakan adalah uji normalitas Kolmogrov Smirnov untuk menguji distribusi data variabel sebagai asumsi dasar terdistribusi normal atau tidak ,kemudian diuji dengan uji t yaitu Independent Sample Test. Kinerja reksadana saham diukur dengan return, metode Sharpe,metode Treynor, metode Jensen, metode Modogliani-Modogliani. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis didapat kesimpulan bahwa kinerja reksadana saham syariah memiliki perbedaan dengan kinerja reksadana saham konvensional, hal ini didasarkan atas pengukuran dengan 5 jenis yaitu return, metode Sharpe, metode Treynor, metode Jensen, dan metode Modogliani-Modogliani melalui Independent Sample T-test semuanya teruji memiliki nilai signifikan 0,000 artinya kurang dari 0,05 .