| dc.description.abstract | Perubahan harga yang tidak terduga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi para
pelaku perdagangan berjangka. Oleh karena itu, manajemen risiko harus
memperhatikan risiko pasar dengan menggunakan alat analisis. Dalam laporan ini, alat
analisis risiko menggunakan Value at Risk (VaR) dengan metode simulasi Monte Carlo
pada perdagangan berjangka emas dan minyak mentah digunakan untuk manajemen
risiko transaksi yang dipialangkan oleh Valbury. PT Valbury Asia Futures (PT VAF)
Semarang adalah perusahaan futures broker pialang berjangka yang memiliki fokus
pada perdagangan kontrak berjangka di pasar keuangan, komoditas dan mata uang.
Valbury Asia Futures mempekerjakan tim profesional yang berpengalaman dan terlatih
di bidang analisis pasar dan perdagangan berjangka. Dalam laporan ini, pengambilan
data menggunakan metode dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan
simulasi Monte Carlo. Metode simulasi Monte Carlo membuat simulasi perubahan
nilai dengan menggunakan sampel acak. Simulasi Monte Carlo membuat model untuk
memperkirakan faktor risiko dari distribusi nilai dengan menetapkan parameternya.
Distribusi dan parameter dapat digunakan untuk menghasilkan ribuan simulasi
skenario faktor risiko sehingga dapat menentukan nilai VaR dengan tingkat
kepercayaan tertentu. Hasil dari laporan ini menunjukkan bahwa nilai VaR dari
perdagangan berjangka pada komoditas emas lebih kecil dibandingkan pada komoditas
minyak mentah. | en_US |
