| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh peristiwa covid –
19 dan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi terhadap bursa saham
indeks LQ45 menggunakan abnormal return dan trading volume activity sebagai
variabel. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 40 perusahaan yang selalu
terdaftar di indeks LQ45 dari periode februari 2020 sampai dengan juli 2021.
Terdapat tujuh peristiwa yang diamati dalam penelitian ini. Periode pengamatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode 11 hari sekitar tanggal
peristiwa, yaitu 5 hari sebelum peristiwa, 1 hari saat peristiwa, dan 5 hari sesudah
peristiwa. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif, normalitas dan
parametrik One-Sample Test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa enam dari
tujuh peristiwa menunjukkan adanya abnormal return yang terjadi terhadap saham
di indeks LQ45 dan untuk trading volume activity yang signifikan hanya terjadi di
tiga dari tujuh peristiwa tersebut hal yang mengindikasian bahwa tidak ada
pengaruh signifikan terhadap volume transaksi saham. | en_US |
