“Analisis Pengaruh Fenomena January Effect dan Weekend Effect pada Return Saham Perusahaan yang Terdaftar di Indeks JII” (Periode 2017-2019)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fenomena January
effect dan weekend effect terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di
dalam Jakarta Islamic Index (JII). Periode penelitian dilakukan selama tiga tahun
yaitu dimulai dari tahun 2017 hingga 2019. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini sejumlah 17 perusahaan yang dipilih menggunakan metode
purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa January effect dan weekend effect
tidak berpengaruh terhadap return saham.
Collections
- Management [4552]