| dc.description.abstract | Di dalam hipotesis pasar efisien, setiap investor diasumsikan bertindak
secara rasional, namun pada prakteknya investor sering bertindak secara irasional
sehingga muncul beberapa anomali atau fenomena yang terbentuk di pasar. Pada
anomali ditemukan hal-hal yang seharusnya tidak akan terjadi di pasar efisien,
contohnya terjadinya suatu peristiwa (turnamen) dapat mempengaruhi keputusan
investor dalam berinvestasi, dan mempengaruhi harga yang tercermin pada pasar.
Anomali ini sering disebut dengan Sport Event Effect. Fenomena Sport Event
Effect biasanya dimanfaatkan oleh investor untuk memperoleh abnormal return
dari terselenggaranya turnamen olahraga internasional. Penelitian kali ini dilakukan
untuk menguji apakah terdapat pengaruh dari adanya fenomena Sport Event Effect
pada turnamen bulu tangkis internasional dengan terhadap Indeks Saham Gabungan
(IHSG), Indeks Shanghai Stock Exchange (SSE), Indeks KOSPI, dan Indeks Nikkei
pada rentang tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Hasil penelitian kali ini
menjelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh dari adanya anomali Sport Event Effect
dengan menggunakan hasil kemenangan yang diraih oleh keempat negara peserta
turnamen bulu tangkis internasional, yakni Indonesia, China, Korea Selatan, dan
Jepang terhadap return di bursa efek keempat negara tersebut, yaitu IHSG, SSE,
KOSPI, dan Nikkei. Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah kerangka
pemikiran investor sebelum mengambil sebuah keputusan untuk berinvestasi,
khususnya ketika suatu turnamen olahraga internasional berlangsung. | en_US |
