Analisis Value at Risk (VaR) Pada Portofolio Dengan Metode Variansi Kovarian (Studi Kasus : PT Astra International dan PT Indosat periode Juli-Desember 2006)
Abstract
Value at Risk (VaR) merupakan salah satu alat statistik yang digunakan untuk mengukur kerugian maksimum dari suatu aset atau investasi selama periode tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya resiko portofolio saham PT Astra International Tbk (ASII) dan PT Indosat Tbk (ISAT) yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) pada periode Juli 2006 – Desember 2006. Data yang digunakan adalah data saham harga penutupan (closing price) harian PT Astra International dan PT Indosat periode Juli-Desember 2006 yang diperoleh dari homepage yahoo finance. Pada penelitian ini analisis yang digunakan adalah VaR dengan metode variansi kovarian. Dari hasil analisis diperoleh nilai VaR dalam % adalah 0.02767.
Kata Kunci : Harga Penutupan, Value At Risk (VaR), Variansi Kovarian
Collections
- Statistics [903]