Analisis Value at Risk (VaR) Pada Portofolio Dengan Metode Variansi Kovarian (Studi Kasus : PT Astra International dan PT Indosat periode Juli-Desember 2006)

dc.contributor.advisor	Edy Widodo, M.Si
dc.contributor.author	Halimatus Sa'adah
dc.date.accessioned	2021-09-01T06:25:27Z
dc.date.available	2021-09-01T06:25:27Z
dc.date.issued	2008
dc.identifier.uri	https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/32116
dc.description.abstract	Value at Risk (VaR) merupakan salah satu alat statistik yang digunakan untuk mengukur kerugian maksimum dari suatu aset atau investasi selama periode tertentu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya resiko portofolio saham PT Astra International Tbk (ASII) dan PT Indosat Tbk (ISAT) yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) pada periode Juli 2006 – Desember 2006. Data yang digunakan adalah data saham harga penutupan (closing price) harian PT Astra International dan PT Indosat periode Juli-Desember 2006 yang diperoleh dari homepage yahoo finance. Pada penelitian ini analisis yang digunakan adalah VaR dengan metode variansi kovarian. Dari hasil analisis diperoleh nilai VaR dalam % adalah 0.02767. Kata Kunci : Harga Penutupan, Value At Risk (VaR), Variansi Kovarian	en_US
dc.publisher	Universitas Islam Indonesia	en_US
dc.subject	Harga Penutupan	en_US
dc.subject	Value At Risk (VaR)	en_US
dc.subject	Variansi Kovarian	en_US
dc.title	Analisis Value at Risk (VaR) Pada Portofolio Dengan Metode Variansi Kovarian (Studi Kasus : PT Astra International dan PT Indosat periode Juli-Desember 2006)	en_US
dc.Identifier.NIM	03611020