Pengaruh Covid-19 Terhadap Indeks Saham Indonesia Di Berbagai Sektor Industri
Abstract
Penelitian ini membahas tentang pengaruh Covid-19 terhadap indeks saham
Indonesia, yang meliputi : SRI-KEHATI, ISSI, JII, dan indeks 9 sector saham. Metode
yang digunakan adalah metode data regresi data time series dengan periode waktu 5
bulan dari Desember 2019 – April 2020. Kemudian model yang digunakan adalah event
study dan berdasarkan unit roots test adalah ARDL ( Autoregressive Distributed Lag ).
Hasil penelitian pada model event study ditunjukkan bahwa indeks saham Indonesia
signifikan atau berpengaruh terhadap Covid-19. Hasil penelitian model ARDL
menunjukkan bahwa indeks saham Indonesia terhadap Covid-19 adalah negatif dan
signifikan pada jangka pendek. Pada jangka panjang hasil menunjukkan positif dan
tidak signifikan pada indeks saham Indonesia terhadap Covid-19.
Collections
- Economics [2139]