dc.contributor.advisor | Faaza Fakhrunnas S.E., M.Sc., | |
dc.contributor.author | ALMADITA RAMADHANI | |
dc.date.accessioned | 2021-08-17T09:41:09Z | |
dc.date.available | 2021-08-17T09:41:09Z | |
dc.date.issued | 2021-02-13 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/31705 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini membahas tentang pengaruh Covid-19 terhadap indeks saham
Indonesia, yang meliputi : SRI-KEHATI, ISSI, JII, dan indeks 9 sector saham. Metode
yang digunakan adalah metode data regresi data time series dengan periode waktu 5
bulan dari Desember 2019 – April 2020. Kemudian model yang digunakan adalah event
study dan berdasarkan unit roots test adalah ARDL ( Autoregressive Distributed Lag ).
Hasil penelitian pada model event study ditunjukkan bahwa indeks saham Indonesia
signifikan atau berpengaruh terhadap Covid-19. Hasil penelitian model ARDL
menunjukkan bahwa indeks saham Indonesia terhadap Covid-19 adalah negatif dan
signifikan pada jangka pendek. Pada jangka panjang hasil menunjukkan positif dan
tidak signifikan pada indeks saham Indonesia terhadap Covid-19. | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | en_US |
dc.title | Pengaruh Covid-19 Terhadap Indeks Saham Indonesia Di Berbagai Sektor Industri | en_US |
dc.Identifier.NIM | 17313053 | |