Show simple item record

dc.contributor.authorAri Winarningsih, 01312312
dc.date.accessioned2020-01-28T07:44:03Z
dc.date.available2020-01-28T07:44:03Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/17572
dc.description.abstractWinarningsih, Ari. (2005). Analisis Investasi dan Penentuan Portofolio Saham di Bursa Efek Jakarta (studi Komparatif Penggunaan Model lndek Tunggal dan Model Random Pada Saham-Saham Indek LQ-45 Periode 2000-2003). Yogyakarta. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Studi Komparatif ini berdasarkan pada data harga saham penutupan perusahaan-perusahaan Indek LQ-45 yang terdaftar di BEJ selama periode 2000- 2003. Populasi dalam studi ini sebanyak 21 perusahaan , sedangkan yang terpilih menjadi kandidat portofolio dengan Model Indek Tunggal sebanyak 3 perusaahan dan secara Random dipilih sebanyak 3 perusahaan. Studi ini menggunakan pengujian Mann Whitney U test. Sebuah analisis komparatif untuk sarnpel yang Independen. Sehingga menunjukan bahwa tingkat rata-rata return dari saham-saham portofolio secara Model Indek Tunggal tidak menghasilkan tingkat rata-rata return yang lebih besar dari saham-saham portofolio dengan Model Random. Kata Kunci: Pasar Modal. Portifolio, Model lndek Tunggal, Model Random.en_US
dc.publisherUniversitas Islam Indonesiaen_US
dc.subjectAnalisis Investasien_US
dc.subjectPenentuan Portofolioen_US
dc.subjectSaham Optimalen_US
dc.subjectBursa Efek Jakartaen_US
dc.subjectStudi Komparatifen_US
dc.subjectPenggunaan Model Indek Tunggalen_US
dc.subjectModel Randomen_US
dc.subjectSaham-Saham Indek LQ-45 Periode 2000-2003en_US
dc.titleAnalisis Investasi dan Penentuan Portofolio Saha m Optimal di Bursa Efek Jakarta (Studi Komparatif Penggunaan Model Indek Tunggal dan Model Random pada Saham-Saham Indek LQ-45 Periode 2000-2003)en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record