| dc.description.abstract | Penelitian ini menguji pengaruh hari perdagangan terhadap return saham harian di Bursa Efek Jakarta dengan melakukan perhitungan return saham, return market dan abnormal return-nya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pergerakan harga saham harian yang diambil dari data pada harga penutupan (closing price) setiap hari selama 6 bulan (satu semester), yaitu dari bulan FebruariJuli 2003. Metode analisis statistik yang digunakan adalah model regresi linear berganda tanpa konstanta, one-way ANOV A dan uji beda satu sampel. Dalam pengujian ketiga hipotesis dalam penelitian ini diperoleh basil bahwa ketiga hipotesis penelitian ini ditolak, sekaligus membuktikan bahwa hari perdagangan yang berpengaruh terhadap return saham secara signifikan adalah hari perdagangan Rabu dan Jumat, hari perdagangan Rabu memiliki perbedaan return den.gan hari-hari lainnya secara signifikan, dan hari perdagangan Selasa saja yang menghasilkan abnormal return positif dan signifikan secara statistik.
(Key note: Hari perdagangan, return saham, return market, abnormal return, regresi linear berganda, one-way ANOV A, uji beda satu sampel). | en_US |
