dc.contributor.author | Jatmiko, Rudy Wahyu | |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T01:30:16Z | |
dc.date.available | 2019-06-24T01:30:16Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14686 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk menguji adanya anomali January Effect di
Bursa Efek Jakarta. Apakah di Bursa Efek Jakarta tersebut return saham pada
bulan Januari akan menunujukkan nilai tertinggi dibandingkan dengan return
saham-saham di bulan-bulan yang lain. Juga apakah tingkat return tertinggi di
bulan Januari tersebut lebih sering terjadi untuk saham-saham dengan nilai size
kecil. Dengan demikian dapat pula diketahui apakah size perusahaan akan
mempengaruhi tingkat return saham.
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur
maupun jasa yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta untuk periode penelitian selama
lima tahun (Januari 2003 sampai dengan Desember 2007). Data yang dipergunkan
adalah data harga saham bulanan dari bulan Desember 2002 sampai dengan
Desember 2007 dan nilai kapitalisasi pasar masing-masing perusahaan yang akan
dikelompokkan menjadi dua set portofolio saham. Masing-masing portofolio
berisi 15 perusahaan besar dan 15 prusahaan kecil berdasarkan nilai kapitalisasi
pasar masing-masing perusahaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2003-2007, tidak
terdapat Januari Effect. January Effect selama periode penelitian tidak terjadi
pada saham-saham perusahaan dengan tingkat kapitalisasi pasar besar. January
Effect selama periode penelitian tersebut cenderung terjadi pada saham-saham
perusahaan dengan tingkat kapitalisasi pasar kecil. Selama periode 2003-2007
tersebut juga tidak terdapat pengaruh size perusahaan terhadap tingkat return
saham. | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
dc.subject | Analisis January Effect | en_US |
dc.subject | Return Saham | en_US |
dc.subject | Bursa Efek Jakarta periode 2003-2007 | en_US |
dc.subject | studi kasus pada 15 perusahaan besar dan 15 perusahaan kecil | en_US |
dc.subject | size effect | en_US |
dc.title | Analisis January Effect terhadap Return Saham di Bursa Efek Jakarta periode 2003-2007 (studi kasus pada 15 perusahaan besar dan 15 perusahaan kecil) | en_US |