FENOMENA ANOMALI PASAR PADA PERUSAHAAN LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017
Abstract
Keadaan pasar efisien terjadi dimana tidak ada salah satu investorpun yang mendapat
abnormal return, akan tetapi pada praktek pasar modal tidak sesuai dengan kenyataan yang
terjadi. Didalam pasar efisien return harian cenderung sama, tetapi hal itu bertentangan
dengan fenomena the day of the week effect. Anomali tersebut adalah Monday effect,
Weekfour effect, dan Weekend effect. Jenis sumber data adalah data sekunder, yaitu saham -
saham konsisten LQ 45 tahun 2017. metode penelitian mengggunakan analisis anova.
Collections
- Master of Management [409]