| dc.description.abstract | Penelitian ini berjudul ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI LQ 45 BURSA EFEK INDONESIA. Investor pada pasar modal umumnya akan menginvestasikan dananya pada saham-saham yang memiliki return tinggi dengan risiko yang tertentu . Untuk mengurangi tingkat risiko maka saham-saham dapat dibentuk menjadi portofolio. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui saham-saham dari anggota Indeks LQ 45 yang dapat membentuk portofolio optimal serta mengetahui proporsi masing-masing saham terpilih dan untuk menentukan ada tidaknya rasionalitas investor terhadap pemilihan saham-saham yang masuk dalam LQ 45 yang tercermin dari volume perdagangan saham-saham yang diikutsertakan dalam penentuan portofolio optimal . Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sampel penelitian ini adalah perusahaan perusahaan yang terdaftar di LQ- 45. Metode analis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan Model Indeks Tunggal. Hasil analisis menunjukan bahwa dengan menggunakan pendekatan Model Indeks Tunggal, saham-saham anggota Indeks LQ 45 periode Januari 2010 sampai Juli 2017 yang dapat membentuk portofolio optimal yaitu terdiri dari BBCA 23 %, JSMR 9,6% , INDF 9,3 % , GGRM 7,8 % ,UNTR 7,5% , KLBF 6,8 %, INTP 6,7 %, SMGR 6,4 % , ASII 6,4 %, BBNI 2,2 %, BBRI 2,1 % ADRO 1,9 % , LSIP 1,4 % , PTBA 1 % , AKRA 1,2%, ICBP 0,7 %, BMRI 0,4 %, BSDE 0,1 %. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat rasionalitas investor dalam pemilihan saham dan pembentukan portofolio optimal dengan model indeks tunggal di Bursa Efek Indonesia pada saham LQ45 periode Januari 2010- Juli 2017. | en_US |
