Peramalan Inflow Dan Outflow Uang Kartal Menggunakan Pendekatan Hierarchical Time Series Bottom-Up Halaman Judul
Abstract
Uang kartal sangat berperan penting terhadap transaksi perekonomian
masyarakat Indonesia. Dalam mengatur jumlah uang beredar, Bank Indonesia perlu
menyusun perencanaan permintaan uang. Kebutuhan uang kartal salah satunya
dapat ditinjau dari aliran masuk (inflow) dan keluar (outflow) uang kartal melalui
Bank Indonesia. Oleh karena itu, dilakukan penelitian pemodelan peramalan inflow
dan outflow uang kartal di Indonesia. Data inflow maupun outflow merupakan data
deret waktu hirarki dengan beberapa tingkatan, yaitu data tingkat kantor perwakilan
provinsi, kepulauan, dan tingkat nasional. Data yang digunakan yaitu data inflow
dan outflow bulanan uang kartal di Indonesia dengan periode pengamatan Januari
2003 hingga Juni 2020. Penelitian ini membandingkan model peramalan
Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) Independent (non hirarki)
dengan ARIMA menggunakan pendekatan Hierarchical Time Series Bottom-Up
serta model peramalan Holt Winters Exponential Smoothing Independent (non
hirarki) dengan Holt Winters menggunakan pendekatan Hierarchical Time Series
Bottom-Up. Untuk pemilihan model terbaik digunakan perbandingan nilai Mean
Absolute Percentage Error (MAPE). Hasil penelitian menunjukan bahwa baik pada
data inflow maupun outflow level 0 (tingkat nasional), model peramalan yang tepat
digunakan adalah model peramalan ARIMA dan Holt Winters dengan pendekatan
Hierarchical Time Series Bottom-Up.
Collections
- Chemistry Education [326]