| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan
berdasarkan metode RGEC yang terdiri atas NPL, LDR, GCG, ROA, NIM, dan
CAR terhadap return saham perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) tahun 2009-2016. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel
model fixed effect dengan GLS weight. Populasi dalam penelitian ini yaitu 43
perusahaan perbankan go public dan sampel berjumlah 31 bank yang diambil
dengan metode purposive sampling. Data penelitian berupa data sekunder yang
diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi.
Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan berdasarkan risk
profile yang dilihat dari risiko kredit NPL dan risiko likuiditas LDR menunjukkan
pengaruh negatif terhadap return saham perbankan. Hal ini serupa dengan hasil
analisis dari sisi GCG yang menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap return
saham perbankan. Berbeda dengan hasil analisis dari sisi earnings yang diwakili
ROA dan NIM dimana hasilnya tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap
return saham perbankan. Sementara itu, hasil analisis capital yang diwakili CAR
tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap return saham perbankan. | en_US |
