Analisis Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal terhadap Likuiditas Bank Umum Konvensional

Abstract

Likuiditas adalah kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Tingkat kesehatan bank dapat tercermin dari kemampuan likuiditasnya. Likuiditas erat kaitannya dengan manajemen aset dan liabilitas. Permasalahan yang timbul adalah perubahan pada tingkat likuiditas bank dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal terhadap Likuiditas Bank Umum Konvensional”. Penelitian ini dilakukan dengan metode ECM (Error Correction Model) untuk mengetahui pengaruh inflasi, pendapatan nasional yang diproksikan dengan Indeks Produksi Industri (IPI), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (kurs), Loan Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), dan Return on Asset (ROA) terhadap likuiditas Bank Umum Kovensional yang diukur menggunakan rasio Short Term Mismatch (STM) pada periode tahun 2004-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Statistik Perbankan Indonesia tahun 2004-2016. Setelah dilakukan beberapa uji, hasil penelitian menunjukkan dalam jangka pendek inflasi, pendapatan nasional, kurs, NPL, dan ROA tidak berpengaruh terhadap likuiditas bank. Sedangkan LDR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap likuidtas bank. Dalam jangka panjang, inflasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap likuiditas bank. Sebaliknya pendapatan nasional dan kurs memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap likuiditas bank. Sedangkan LDR, NPL, dan ROA, tidak berpengaruh terhadap likuiditas bank.