PERBANDINGAN MODEL CHEN DAN LEE PADA METODE FUZZY TIME SERIES UNTUK PREDIKSI HARGA SAHAM BANK BRI

Abstract

Saham adalah selembar kertas yang memiliki bukti hukum kuat yang dimiliki oleh calon investor yang ingin menanam saham dan sebagai bukti atas kepemilikan atau pembelian atau penyertaan saham atas perusahaan tempat tujuan investasi untuk mendapatkan keuntungan. Investor harus mengetahui fluktuasi harga saham setiap harinya, maka dari itu diperlukan kemampuan untuk memprediksi harga saham. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui harga penutupan saham harian bank BRI untuk dua periode kedepan dengan fuzzy time series model Chen dan Lee, mengetahui tingkat kesalahan hasil prediksi. Fuzzy time series model Chen dan fuzzy time series model Lee merupakan model dalam metode fuzzy time series yang menggunakan nilai linguistik dan data historis dan fuzzy set sebagai prinsip dasar proses perhitungan prediksi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa hasil prediksi harga penutupan saham harian bank BRI untuk dua periode berikutnya pada tanggal 1 dan 2 April 2018 adalah 3,679.00 IDR dan 3,679.00 IDR dengan tingkat kesalahan fuzzy time series untuk model Chen sebesar 1,40%, sedangkan model Lee sebesar 1,30 %.