| dc.description.abstract | Gas alam merupakan komoditas energi yang memiliki fluktuasi harga tinggi dan
cenderung menunjukkan pola nonlinier. Perubahan kondisi pasar energi global
menyebabkan terjadinya perubahan perilaku harga atau regime switching pada
periode tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan regime
serta melakukan peramalan harga gas alam Henry Hub menggunakan model Self-
Exciting Threshold Autoregressive (SETAR). Data yang digunakan merupakan
data sekunder harga gas alam Henry Hub bulanan periode Januari 1997 hingga
Maret 2026. Tahapan analisis meliputi analisis deskriptif, pengujian stasioneritas
menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF), pengujian nonlinieritas
menggunakan uji BDS, pemilihan model terbaik menggunakan metode grid search
berdasarkan kriteria Akaike Information Criterion (AIC), estimasi model, uji
diagnostik, serta evaluasi akurasi peramalan menggunakan Mean Absolute
Percentage Error (MAPE).Hasil penelitian menunjukkan bahwa data harga gas
alam Henry Hub bersifat stasioner dan memiliki karakteristik nonlinier sehingga
model SETAR sesuai digunakan dalam pemodelan. Berdasarkan hasil pemilihan
model, diperoleh model terbaik yaitu SETAR (3,1,5) dengan nilai threshold sebesar
5.83. Model tersebut menunjukkan adanya dua regime utama, yaitu regime harga
rendah dan regime harga tinggi, yang memiliki perilaku dinamis berbeda. Hasil uji
diagnostik menunjukkan bahwa residual model telah memenuhi asumsi white noise.
Selain itu, model SETAR mampu memberikan hasil peramalan yang baik dalam
memprediksi harga gas alam Henry Hub pada periode mendatang. Dengan
demikian, model SETAR dapat digunakan sebagai alternatif model nonlinier yang
efektif dalam menganalisis perubahan regime dan peramalan harga gas alam. | en_US |
