| dc.description.abstract | Cadangan klaim merupakan salah satu permasalahan penting pada asuransi umum, mengingat perusahaan asuransi dituntut untuk selalu dapat menyediakan cadangan yang cukup untuk menutup pembayaran klaim di masa yang akan datang. Menurut Taylor, McGuire, dan Greenfield, metode statistik yang paling populer dalam memprediksi cadangan klaim adalah metode Chain Ladder yang digunakan dalam run-off triangle. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan nilai cadangan klaim menggunakan model stokastik. Model stokastik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Over-Dispersed Poisson (ODP). Dengan menerapkan model stokastik, dapat diperoleh kesalahan prediksi pada estimator dan interval selang kepercayaan dari cadangan klaim. Penelitian ini menjelaskan bagaimana mengestimasi cadangan klaim menggunakan metode Chain Ladder dan membandingkan hasilnya dengan menggunakan pendekatan Over-Dispersed Poisson. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah data klaim IBNR (Incurred But Not Reported) pada periode 2005-2014 pada perusahaan asuransi di Amerika Serikat yang diperoleh dari National Association of Insurance Commissioners (NAIC). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kedua metode memperoleh nilai cadangan klaim yang sama. Kelebihan dari pendekatan Over-Dispersed Poisson adalah memberikan ukuran kesalahan prediksi. Estimasi menggunakan pendekatan ODP memberikan interval selang kepercayaan antara USD 2,423,542 dan USD 2,424,364 dengan kesalahan prediksi sebesar USD 76,561 atau 3.16%. Perusahaan asuransi dapat menyiapkan cadangan klaim lebih kecil dengan menggunakan batas bawah dari confidence interval dari pendekatan Over-Dispersed Poisson
Claim reserve is one of the most important issues in general insurance, considering that insurance companies are required to always be able to provide enough claim reserve to cover claims payment in the future. According to Taylor, McGuire, and Greenfield, the most popular statistical method in the claim reserve literature is Chain Ladder method which can be used in cumulative run-off triangle frameworks. This study aims to get the value of claim reserve by using stochastic model. The stochastic model discussed in this research is a Over-Dispersed Poisson approach. By applying a stochastic model, it is possible to determine the prediction error of the estimator and the confidence interval of the outstanding claims liability. In this research describe how to estimate the claim reserve using Chain Ladder Method and compare the results with using Over-Dispersed Poisson approach. Case study used in this research is claim data of IBNR (Incurred But not Reported) on period 2005-2014 for insurance company in United States which taken from National Association of Insurance Commissioners (NAIC). The results shows that both of the method give the same reserve. In addition, the prediction error of Over-Dispersed Poisson approach is measurable. The estimation using ODP show the result of confidence interval between USD 2,423,542 and USD 2,424,364 with prediction error of USD 76,561 or 3.16%. The insurance company can provide a smaller claim reserve by using the lower limit of the confidence interval of the Over-Dispersed Poisson approach. | id |
