| dc.description.abstract | Pergerakan harga saham merupakan indikator penting dalam dunia keuangan
yang mencerminkan kondisi pasar dan ekspektasi investor. Penelitian ini
membandingkan metode HOIFTS dan ARIMA dalam peramalan harga saham
UNVR. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan membandingkan
akurasi metode HOIFTS dan ARIMA dalam meramalkan harga saham UNVR.
Metode yang digunakan meliputi data harga saham bulanan UNVR dari tahun 2020
hingga 2025, dengan evaluasi kinerja melalui MAPE. Hasil perhitungan
menunjukkan bahwa model HOIFTS memiliki tingkat kesalahan (MAPE) sebesar
7,25%, yang menandakan akurasi yang baik. HOIFTS lebih efektif karena dapat
menangkap pola data yang tidak linier dan fluktuatif dengan menggunakan metode
fuzzy, serta memanfaatkan data historis secara lebih baik dengan menggunakan orde
yang lebih tinggi. Sementara itu, model ARIMA(1,1,1) menghasilkan MAPE
sebesar 7,65%, yang juga menunjukkan hasil yang cukup akurat, tetapi kurang
cocok untuk menangani data yang berubah-ubah dan tidak linier. Secara
keseluruhan, HOIFTS lebih unggul dibandingkan ARIMA dalam meramalkan
harga saham UNVR, karena lebih mampu mengatasi ketidakpastian dan fluktuasi
pasar. | en_US |
