| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh suku bunga terhadap inflasi
di Indonesia dengan mempertimbangkan efek tertunda (lag) melalui penggunaan
model distribusi lag Almon dan Koyck. Data yang digunakan adalah data tahunan
inflasi dan suku bunga (BI rate) periode 2000–2024 yang diperoleh dari Badan
Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Model Koyck tidak layak digunakan berdasarkan uji F. Sebaliknya, Model Almon
dengan lag 2 dan orde polinomial 2 menghasilkan estimasi yang signifikan, sesuai
dengan karakteristik data, serta memenuhi uji asumsi klasik meliputi normalitas,
autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Nilai MAPE sebesar 39,52% menunjukkan
bahwa Model Almon memiliki tingkat akurasi yang cukup baik. Dengan demikian,
Model Almon dapat disimpulkan sebagai model yang paling tepat untuk
menggambarkan pengaruh tertunda suku bunga terhadap inflasi di Indonesia
selama periode penelitian. | en_US |
