Prediksi Harga Saham Bank Syariah Indonesia Menggunakan Long Short Term Memory dan Gated Recurrent Unit (Studi Kasus : Close Price Saham Bank Syariah Indonesia (BRIS) pada 01 Juni 2018 – 07 Januari 2022)

Abstract

Pembentukan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. melalui merger tiga bank syariah milik himpunan bank milik negara (Himbara) dinilai memberi efek yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi harga saham Bank Syariah Indonesia (BRIS) dengan membandingkan Long Short Term Memory (LSTM) dan Gated Recurrent Unit (GRU). Data yang digunakan adalah data Close Price mulai dari 01 Juni 2018 hingga 07 Januari 2022. Berdasarkan hasil analisis telah diperoleh bahwa penerapan LSTM dan GRU dilakukan dengan baik dalam memprediksi harga saham BRIS dengan pembagian data training dan testing masing-masing ialah sebesar 80% dan 20%. Dalam melakukan prediksi didapatkan model terbaik pada LSTM dengan nilai Mean Square Error (MSE) sebesar 193,071 menggunakan jumlah Neuron 40 dan Epoch 500. Sedangkan model terbaik pada GRU dengan nilai MSE sebesar 1,518 menggunakan jumlah Neuron 30 dan Epoch 500. Dari kedua model terbaik tersebut GRU memiliki kinerja lebih baik dalam memprediksi harga saham BRIS, hal ini dibuktikan dengan tingkat akurasi yang dihasilkan GRU lebih tinggi dibandingkan LSTM yaitu sebesar 97%.