Model Arima-Garch untuk Peramalan Harga Saham PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA) (Studi Kasus : Harga Saham PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA) Periode 01 Oktober 2021 – 30 Oktober 2023)

Abstract

Harga saham adalah aset keuangan yang sangat penting dan peramalan yang akurat tentang pergerakan harga saham memiliki nilai besar dalam pengambilan keputusan investasi. Metodologi penelitian ini dimulai dengan analisis data historis harga saham BBCA. Model ARIMA digunakan untuk menangkap tren dan pola fluktuasi harga saham yang terjadi seiring waktu. Model ini kemudian ditingkatkan dengan penerapan model GARCH untuk mengukur volatilitas dan perubahan heteroskedastisitas dalam harga saham. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup harga saham harian BBCA selama periode tertentu, yang diperoleh dari sumber data yang dapat dipercaya. Analisis statistik dan pengujian diagnostik digunakan untuk menilai kualitas model ARIMA-GARCH yang dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah model peramalan yang efektif untuk harga saham PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA) menggunakan gabungan Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) dan GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity).