Analisis Runtun Waktu Multivariat menggunakan Vector Error Correction Model (VECM) Terhadap Harga Komoditas Pangan Strategis di DKI Jakarta (Studi Kasus : Harga Komoditas Pangan Strategis di DKI Jakarta Periode Mei 2020 – Februari 2024)

Abstract

Provinsi DKI Jakarta menjadi pusat ekonomi dan perdagangan Indonesia. Jadi, segala pembentukan harga dan pengendalian inflasi di berbagai daerah Indonesia dipengaruhi oleh keadaan pada Provinsi DKI Jakarta. Inflasi dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya kenaikan harga komoditas pangan strategis. Maka, harga komoditas pangan strategis harus selalu dipantau dan dikendalikan demi menjaga stabilitas ekonomi. Terdapat beberapa komoditas yang paling berfluktuasi dan paling sering menjadi penyumbang tingkat inflasi nasional diantaranya komoditas cabai rawit merah, cabai merah besar, cabai keriting, dan telur ayam ras. Pada penelitian ini digunakan data harga komoditas pangan strategis di DKI Jakarta periode Mei 2020 – Februari 2024. Dengan metode Vector Error Correction Model (VECM) dapat diketahui bahwa harga ketiga jenis komoditas cabai memiliki hubungan kausalitas secara simultan. Namun, harga telur ayam tidak berpengaruh atau tidak memiliki hubungan kausalitas dengan variabel lainnya. Selain itu, respon dari harga ketiga jenis cabai yang ditimbulkan dari perubahan harga suatu komoditas lebih cenderung ke respon positif tetapi harga telur ayam tidak ada perubahan yang berarti terhadap perubahan harga ketiga jenis cabai. Berdasarkan MAPE, variabel cabai rawit merah 14,3% dalam kriteria baik tetapi cabai merah besar 8,28%, cabai keriting 9,19%, dan telur ayam 3,69% termasuk dalam kriteria sangat baik. Maka akan dihasilkan peramalan yang berfluktuasi dengan kecenderungan kenaikan harga dibanding dengan penurunan harga.