Implementasi Metode New Jersey dalam Perhitungan Cadangan Premi Asuransi Jiwa Seumur Hidup dengan Tingkat Suku Bunga Stokastik dan Konstan
Abstract
Cadangan premi merupakan suatu bentuk kewajiban perusahaan asuransi untuk
menyiapkan dana dalam kegiatan pembayaran klaim kepada pemegang polis di
masa yang akan datang. Beberapa perusahaan asuransi menutup operasi
perusahaannya salah satunya karena kurang tepat dalam perhitungan cadangan
premi. Tujuan penelitian ini adalah menghitung cadangan premi pada asuransi
seumur hidup menggunakan metode New Jersey yang merupakan bentuk perbaikan
dari metode Illinois. Metode New Jersey menginisialisasi cadangan awal atau akhir
tahun pertama sebesar nol rupiah. Sebagian besar perhitungan cadangan premi
masih menggunakan suku bunga konstan. Namun, jika kita melihat realitanya, hal
tersebut kurang mencerminkan kondisi yang sebenarnya dikarenakan asuransi jiwa
merupakan produk jangka panjang yang seharusnya memperhatikan fluktuasi
tingkat suku bunga di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini
akan mengimplementasikan pendekatan yang lebih realitis menggunakan unsur
stokastik pada penentuan perhitungan nilai cadangan premi dengan tingkat suku
bunga stokastik model Vasicek. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan
yang cukup signifikan antara nilai cadangan premi metode New Jersey dengan
kedua tingkat suku bunga. Dari grafik perhitungan menunjukkan bahwa nilai
cadangan premi menggunakan suku bunga stokastik model Vasicek cenderung
lebih rendah dibandingan ketika menggunakan suku bunga konstan. Hal tersebut
dapat disebabkan karena hasil variasi suku bunga yang tidak konstan pada model
Vasicek yang akhirnya menghasilkan fluktuasi tingkat suku bunga hingga
berpengaruh pada perhitungan cadangan premi.
Collections
- Statistics [969]