Penerapan Model Arch/Garch dalam Analisis Volatilitas Harga Tukar Rupiah Terhadap USD menggunakan data Periode Januari 2008 – Agustus 2023
Abstract
Nilai tukar rupiah berpengaruh dalam menjaga stabilitas dan kegiatan ekonomi
negara, khususnya pada transaksi internasional. Indonesia paling sering
menggunakan USD dalam transaksi internasional, karena USD merupakan mata
uang yang kuat, stabil, dan paling banyak digunakan di pasar ekonomi global.
Rupiah dan dolarsaling berkaitan, dimana jika terjadi kenaikan dan penurunan yang
signifikan pada salah satu maka akan berdampak pada perekonomian negara. Oleh
karena itu, diperlukan suatu analisis untuk memprediksi volatilitas harga tukar
rupiah terhadap dolar agar dapat memberikan informasi bagi pelaku ekonomi dalam
merencanakan keuangan, mengelola resiko, dan mengambil keputusan di masa
mendatang. Penelitian ini menggunakan 188 data bulanan dari periode Januari 2008
- Agustus 2023. Pada data tersebut menunjukkan adanya heteroskedastisitas,
sehingga digunakan metode ARCH/GARCH untuk mengatasinya. Pada penelitian
ini model terbaik dari ARCH/GARCH yang diperoleh adalah model ARCH(1)
dengan nilai MAPE sebesar 2,49%.
Collections
- Statistics [969]