| dc.description.abstract | Nilai tukar kurs merupakan merupakan salah satu harga yang terpenting
dalam perekonomian terbuka mengingat pengaruhnya yang demikian besar bagi
neraca transaksi berjalan maupun variabel-variabel makro ekonomi lainnya.
Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan pemodelan Nilai Tukar Kurs Dollar
(USD) terhadap Rupiah (IDR) dengan Vector Error Correction Model (VECM)
periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2020 dengan meramalkan Nilai
Tukar Kurs untuk 5 bulan ke depan. Pada pemodelan ini digunakan variabel yang
mempengaruhi Nilai Tukar Kurs yaitu Inflasi, Cadangan Devisa, Ekspor, dan
Impor. Penelitian ini diawali dengan pengujian kestasioneran data dengan
menggunakan uji Phillips-Peron, ketika data belum stasioner maka dilakukan tahap
differencing untuk menstasionerkan data. Selanjutnya, dilakukan pemilihan lag
optimal dengan melihat nilai Aikake Information Criteria (AIC), setelah itu
dilakukan uji kointegrasi untuk mengetahui apakah terdapat hubungan jangka
panjang antar variabel terhadap Nilai Tukar Kurs sebagai syarat agar analisis
VECM dapat digunakan. Kemudian didapatkan model untuk Nilai Tukar Kurs
dengan pendekatan VECM. Impuls Respons Function (IRF) dan Variance
Decomposition (VD) digunakan untuk melihat perilaku dinamis dari model VECM.
Didapatkan nilai peramalan menggunakan VECM untuk 5 periode ke depan yaitu
pada bulan Januari sebesar 14153, Februari sebesar 14167, Maret sebesar 14181,
April sebesar 14195, dan Mei sebesar 14209. Berdasarkan peramalan dan analisis
struktural maka dapat disimpulkan bahwa model yang didapatkan termasuk model
yan terbaik dengan melihat nilai MAPE yang di dapat yaitu sebesar 4.11%. | en_US |
