PENGARUH PERISTIWA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 20 OKTOBER 2014 TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM (Studi Pada Perusahaan LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara rata-rata abnormal
return yang diperoleh para investor dan rata-rata aktivitas volume perdagangan saham
sebelum dan setelah Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2014
pada perusahaan LQ-45 di BEI. Variabel dari penelitian ini adalah abnormal return dan
Volume perdagangan saham (TVA). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah semua perusahaan yang masuk dalam indeks LQ-45 periode tahun 2014.
Metode penetuan sampel menggunakan purposive sampling yaitu metode pengambilan
sampel dengan kriteria tertentu yaitu perusahaan publik yang masuk dalam kelompok
LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan diperoleh jumlah sampel sebanyak
45 perusahaan. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis Paired Sample t
Test.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan rata-rata
abnormal return yang signifikan pada saham LQ-45 yang terdaftar di BEI antara
sebelum dan sesudah Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2014
di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa abnormal return
sesudah Pelantikan Presiden lebih tinggi dibandingkan sebelum Pelantikan Presiden.
Hasil kedua menunjukkan tidak terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan
saham yang signifikan pada saham LQ-45 yang terdaftar di BEI antara sebelum dan
sesudah Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2014. Hal ini
berarti peristiwa pelantikan Presiden tidak memberikan dampak yang nyata terhadap
likuiditas saham
Collections
- Akuntansi [4426]