ANALISA DAMPAK PENGUMUMAN PERANG DAGANG AS-CHINA TERHADAP PASAR MODAL INDONESIA (Studi Empiris pada Perusahaan Besi dan Baja yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris reaksi pasar modal
terhadap pengumuman perang dagang AS-China. Populasi penelitian adalah saham dari
Perusahaan Besi dan Baja. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data
saham bulanan yang terdiri dari 3 periode waktu, yaitu 3 bulan sebelum dan 3 bulan
sesudah peristiwa, 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah peristiwa, 9 bulan sebelum dan
9 bulan sesudah peristiwa. Penelitian ini menggunakan alat uji paired sample t-test dan
wilcoxon signed rank test.
Hasil uji pertama menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada
abnormal return 3 bulan sebelum dan 3 bulan sesudah Perang Dagang AS-China. Hasil
uji kedua menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal
return di 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah peristiwa. Hasil uji ketiga juga
menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada 9 bulan sebelum dan 9
bulan setelah pengumuman Perang Dagang AS-China.
Hasil uji keempat menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada
trading volume activity di 3 bulan sebelum dan 3 bulan setelah perang dagang
AS-China. Hasil uji kelima juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan trading
volume activity yang signifikan pada 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah peristiwa. Hasil uji terakhir juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada trading volume activity di 9 bulan sebelum dan 9 bulan setelah peristiwa.
Collections
- Akuntansi [4399]