Show simple item record

dc.contributor.advisorMarfu’ah, Dra., M.Si., Ak
dc.contributor.authorRaka Dewanta Putradharma, 15312286
dc.date.accessioned2020-02-06T07:47:44Z
dc.date.available2020-02-06T07:47:44Z
dc.date.issued2019-12-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/17992
dc.description.abstractPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan abnormal return, trading volume activity, dan security return variability pada periode sebelum dan setelah pengumuman real count Pemilu Presiden Indonesia Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan uji paired sample t test dan wilcoxon untuk melakukan uji beda. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yakni perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) sejumlah 30 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukan adanya perbedaan yang signifikan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa, namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah peristiwa untuk trading volume activity dan security return variability.en_US
dc.publisherUniversitas Islam Indonesiaen_US
dc.subjectPemilu Presiden Tahun 2019en_US
dc.subjectAbnormal Returnen_US
dc.subjectTrading Volume Activityen_US
dc.subjectSecurity return Variabilityen_US
dc.titleREAKSI PASAR MODAL INDONESIA DALAM MERESPON PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019 (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Pada Jakarta Islamic Index)en_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record