Pengaruh Keputusan Stock Split terhadap Harga Saham

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keputusan stock split terhadap harga saham yang diukur dengan menggunakan abnormal return. Obyek penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan stock split di Bursa Efek Jakarta dan tidak melakukan peristiwa lain seperti, right issue, deviden, dan lain-lain. Periode pengambilan sampel dari Januari 1998- Desember 2001. Dari jumlah populasi yang ada, hanya 57 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah compared means paired sample t-test, pada perhitungan abnormal return dilakukan dengan Market Model dan Teknik Model Indeks Tunggal.