PENERAPAN FUZZY TIME SERIES-CHEN DALAM DATA HARGA PENUTUPAN SAHAM PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. (IDX : BBNI)

Abstract

Saham adalah kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak kewajiban yang telah dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Investor harus mengetahui fluktuasi harga saham setiap harinya, maka dari itu diperlukan kemampuan untuk meramalkan harga saham. Fuzzy time series dapat menyelesaikan masalah peramalan data historis berupa nilai linguistik Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran data harga penutupan saham Bank BNI, meramalkan harga penutupan saham harian bank BNI dengan fuzzy time series model Chen, mengetahui tingkat kesalahan hasil peramalan dengan nilai AFER. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa harga penutupan saham terendah sebesar Rp.6725 dan harga penutupan saham tertinggi sebesar Rp.8800 dengan nilai rata-rata dan standar deviasi masing- masing sebesar Rp.7638,060 dan 575,644. Hasil peramalan harga penutupan saham harian bank BNI pada periode berikutnya pada tanggal 17 Desember 2018 adalah Rp.8504 dengan akurasi peramalan 98,82%. Nilai data asli yang diperoleh adalah sebesar Rp. 8575 nilai MAE hasil peramalan dengan data real sebesar 1,016.