| dc.description.abstract | Pengujian efisiensi bentuk lemah ini dilakukan pada saham-saham pemsahaan
sektor tekhnologi yang sahamnya selalu aktif diperdagangkan pada Bursa Efek
Jakarta (BEJ), sehingga setiap pemsahaan sampel akan memiliki return saham harian
yang digunakan sebagai variabel penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberi
manfaaf bagi pelaku pasar modal sehingga dapat mebantu mereka untuk
mengembangkan investasinya secara optimal melalui strategi dan analisis investasi
yang sesuai dengan keadaan pasar.
Penelitian ini merupakan hasil replikasi dari penelitian Lisa Lubrina (2004).
Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah, dalam penelitian ini
menggunakan data return harian serta disertai grafik pembahan harga saham.
Identifikasi penelitian im" menggunakan analisis regresi linear dan tes runtun (runs
test).
Penelitian ini memberikan hasil bahwa pasar modal Indonesia telah efisien
dalam bentuk lemah sesuai dengan syarat efisiensi pasar, yaitu bahwa pembahan
harga saham pada waktu lalu tidak berpengaruh terhadap pembahan harga saham
pada saat ini dan membuktikan bahwa pembahan harga saham bersifat tidak
beraturan (random). | en_US |
