Pengaruh Volume Perdagangan dan Return terhadap Relatif Bid-Ask Spread
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh volume perdagangan
pada hari ini dan pada hari sebelumnya serta return pada hari ini dan pada hari
sebelumnya terhadap relatifbid-ask spreadpada hari ini.
Obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan
Food&Baverages yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2003 dan 2004. Dari
seluruh obyek, terdapat 32 perusahaan yang memenuhi kriteria yang teiah
ditentukan. Dari kriteria tersebut, terpilih 4776 data yang dijadikan sample dalam
penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah analisa regresi berganda.
Analasis data dilakukan dengan bantuanprogram Microsoft Excel.
Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa secara parsial volume
perdagangan saham pada hari ini dan pada hari sebelumnya berpengaruh secara
signifikan terhadap relatif bid-ask spread pada hari ini. Return pada hari
sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap relatifbid-ask spreadpada hari
ini, sedangkan return pada hari ini tidak berpengaruh signifikan terhadap relatif
bid-ask spreadpada hari ini.
Collections
- Akuntansi [4399]