| dc.description.abstract | Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan kinerja
antara reksadana saham konvensional dan reksadana saham syariah. Penelitian ini
menggunakan metode kuantitaf dengan populasi yang digunakan adalah seluruh
reksadana saham yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016-2018
sedangkan teknik pengambilan sampel didasarkan pada beberapa pertimbangan
(purposive sampling) sehingga mendapatkan sampel sebanyak 20 produk
reksadana saham konvensional dan 13 produk reksadana saham syariah. Metode
analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji beda statistik
Independent Sampe T-test, sebelumnya dilakukan uji Kolmogrov Smirnov untuk
menguji data sudah berdistribusi normal atau tidak. Pengukuran kinerja reksadana
saham syariah dan reksadana saham konvensional diukur dengan tiga metode
yaitu metode Sharpe, metode Treynor, dan metode Jensen’s Alpha. Berdasarkan
penelitian yang sudah dilakukan didapatkan hasil bahwa kinerja reksadana saham
syariah berbeda dengan kinerja reksadana saham konvensional pada ketiga
metode pengukuran, pengukuran menggunakan metode Sharpe perbedaannya
memiliki nilai signifikan 0,000, metode Treynor memiliki nilai signifikan 0,000,
dan metode Jensen’s Alpha memiliki nilai signifikan 0,0165. | en_US |
